No news is good news an asymmetric model of changing volatility in stock returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial economics
1. Verfasser:	Campbell, John Y. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hentschel, Ludger (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1992
Schlagworte:	1926-1988 > Börsenkurs > Zeitreihenanalyse > Theorie > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	Graph. Darst
ISSN:	0304-405X