Multiperiod hedging using futures a risk minimization approach in the presence of autocorrelation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of futures markets
1. Verfasser:	Howard, Charles T. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	D'Antonio, Louis J. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1991
Schlagworte:	Derivat > Hedging > Schätztheorie > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0270-7314