A test of two models in forecasting stock index futures price volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of futures markets
1. Verfasser:	Randolph, William L. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Najand, Mohammad (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1991
Schlagworte:	1986-1988 > Index-Futures > Prognoseverfahren > Theorie > USA > Mean Reversion > GARCH > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0270-7314