Portfolio insurance performance with discrete rebalance filter and serially correlated prices

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Advances in futures and options research
1. Verfasser:	Trippi, Robert R. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Harriff, Richard B. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1990
Schlagworte:	Portfolio-Management > Derivat > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Graph. Darst
ISSN:	1048-1559