Tests of random walk of hedge ratios and measures of hedging effectiveness for stock indexes and foreign currencies

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of futures markets
1. Verfasser:	Malliaris, Anastasios G. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Urrutia, Jorge L. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1991
Schlagworte:	1980-1988 > Index-Futures > Währungsderivat > Hedging > Theorie > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0270-7314