A nonparametric test for autoregressive conditional heteroscedasticity a Markov-chain approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of business & economic statistics
1. Verfasser: Gregory, Allan W. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1989
Schlagworte:
1973-1981 > Zeitreihenanalyse > Statistische Methodenlehre > Wahrscheinlichkeitsrechnung > Schätztheorie > Theorie > Währungsderivat > USA > Kanada > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0735-0015