A Markov model of heteroskedasticity, risk, and learning in the stock market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial economics
1. Verfasser:	Turner, Christopher M. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Startz, Richard (BerichterstatterIn), Nelson, Charles R. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1989
Schlagworte:	Portfolio-Management > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-405X