Early unwindings and rollovers of stock index futures arbitrage programs analysis and implications for predicting expiration day effects

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of futures markets
1. Verfasser:	Merrick, John J. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	1989
Schlagworte:	Arbitrage > Computerunterstützung > Index-Futures > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0270-7314