Volatility estimates of the short term interest rate with an application to German data

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Dankenbring, Henning (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Berlin 1998
Schriftenreihe:Discussion paper Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 96
Schlagworte:
1975-1998 > Zins > Volatilität > Zinsstruktur > Schätztheorie > Stochastischer Prozess > Schätzung > Theorie > Deutschland > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:34 S. : graph. Darst