The relation between conditionally heteroskedastic factor models and factor GARCH models

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Sentana, Enrique (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Madrid 1997
Schriftenreihe:Documento de trabajo Centro de Estudios Monetarios y Financieros 9719
Working paper / Centro de Estudios Monetarios y Financieros Centro de Estudios Monetarios y Financieros 9719
Schlagworte:
Volatilität > Schätztheorie > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:14 S