Flexible stochastic volatility structures for high frequency financial data

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Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser:	Feldmann, David (BerichterstatterIn), Härdle, Wolfgang (BerichterstatterIn), Hafner, Christian M. (BerichterstatterIn), Hoffmann, M. (BerichterstatterIn), Lepskii, Oleg V. (BerichterstatterIn), Cybakov, Aleksandr B. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Berlin 1998
Schriftenreihe:	Discussion paper Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 34
Schlagworte:	Börsenkurs > Wechselkurs > Zeitreihenanalyse > Volatilität > Stochastischer Prozess > Statistische Methodenlehre > Theorie > Schätzung > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	13 s. : graph. Darst