Testing for the cointegrating rank of a VAR process with an intercept

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Saikkonen, Pentti (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lütkepohl, Helmut (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Berlin 1998
Schriftenreihe:	Discussion paper Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse, Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 51
Schlagworte:	Zeitreihenanalyse > Kausalanalyse > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	36, [1] S. : graph. Darst