Large and small sample information criteria for GARCH models based on the estimation of the Kullback-Leibler discrepancy

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Brooks, Chris (VerfasserIn)
Körperschaft: Centre for Quantitative Economics & Computing (BerichterstatterIn)
Weitere Verfasser: Burke, Simon P. (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Reading Centre for Quantitative Economics & Computing 1997
Schriftenreihe:Discussion papers in quantitative economics and computing / E 53
Schlagworte:
Schätztheorie > Zeitreihenanalyse > Theorie > Wechselkurs > Monte-Carlo-Simulation > Welt > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:43 S