Sensitivity of VaR measures to different risk models

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Drudi, Francesco (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Generale, Andrea (BerichterstatterIn), Majnoni, Giovanni (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Rome Banca d' Italia 1997
Schriftenreihe:Temi di discussione del Servizio Studi 317
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Beschreibung
Beschreibung:Literaturverz. S. [49] - 50
Beschreibung:50 S
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