Sensitivity of VaR measures to different risk models
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Format: | UnknownFormat |
Sprache: | eng |
Veröffentlicht: |
Rome
Banca d' Italia
1997
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Schriftenreihe: | Temi di discussione del Servizio Studi
317 |
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Beschreibung: | Literaturverz. S. [49] - 50 |
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Beschreibung: | 50 S graph. Darst |