Properties of moments of a family of GARCH processes

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	He, Changli (VerfasserIn)
Körperschaft:	Ekonomiska forskningsinstitutet (BerichterstatterIn)
Weitere Verfasser:	Teräsvirta, Timo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Stockholm Economic Research Inst. 1997
Schriftenreihe:	Working paper series in economics and finance 198
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