Discrete time option pricing with flexible volatility estimation

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Härdle, Wolfgang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hafner, Christian M. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Louvain-la-Neuve, Belgium Center for Operations Research & Econometrics, Univ. 1997
Schriftenreihe:	CORE discussion paper 9747
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Volatilität > Schätztheorie > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	28 S graph. Darst