A generalized one-factor term structure model and pricing of interest rate derivative securities

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Jiang, George J. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Groningen 1997
Schriftenreihe:Research report 9734
Schlagworte:
Zinsderivat > Optionspreistheorie > Zinsstruktur > Theorie > Schätzung > Kanada > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:50 S. : graph. Darst