Properties of the autocorrelation function of squared observations for second order GARCH processes under two sets of parameter constraints

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	He, Changli (VerfasserIn)
Körperschaft:	Ekonomiska forskningsinstitutet (BerichterstatterIn)
Weitere Verfasser:	Teräsvirta, Timo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Stockholm Economic Research Inst. 1997
Schriftenreihe:	Working paper series in economics and finance 169
Schlagworte:
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