Estimation of asymmetrical volatility for asset prices the simultaneous switching ARIMA approach

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Kunitomo, Naoto (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sato, Seisho (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Tokyo Inst. for Monetary and Economic Studies 1996
Schriftenreihe:	Discussion paper series / Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan 96,24
Schlagworte:	1985-1994 > Börsenkurs > Volatilität > Schätztheorie > Theorie > Japan > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	29 S