Non-observable noises as a possible cause of conditional heteroscedasticity the case of intraday exchange rates

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Chauveau, Thierry (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Topol, Richard (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Paris 1996
Schriftenreihe:Document de travail Finance et économétrie financière 1996,04
Schlagworte:
Wechselkurs > Rationale Erwartung > Schätztheorie > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:94 S