On the backward representation of stationary linear vector time series models

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Kim, Jae H. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Sydney, NSW Dep. of Econometrics, Univ. of Sydney 1996
Schriftenreihe:	Econometrics discussion papers 96,03
Schlagworte:	VAR > Zeitreihenanalyse > Schätztheorie > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

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