On the backward representation of stationary linear vector time series models

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Kim, Jae H. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Sydney, NSW Dep. of Econometrics, Univ. of Sydney 1996
Schriftenreihe:Econometrics discussion papers 96,03
Schlagworte:
VAR > Zeitreihenanalyse > Schätztheorie > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:14 S