Is there a premium for currencies correlated with volatility? Some evidence from risk reversals

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Pagès, Henri (VerfasserIn)
Körperschaft:	Banque de France Direction des Etudes Economiques et de la Recherche (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Paris Dir. des Etudes Economiques et de la Recherche 1996
Schriftenreihe:	Notes d'études et de recherche 34
Schlagworte:	1994-1995 > Währungsderivat > Volatilität > Deutsche Mark > Französischer Franc > US-Dollar > Yen > Welt > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	30 S. : graph. Darst