A bivariate threshold autoregressive model for the Italian stock market

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Dacco, Roberto (VerfasserIn)
Körperschaft:	Birkbeck College Department of Economics (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	London Dep. of Economics, Birkbeck College 1994
Schriftenreihe:	Discussion paper in financial economics 94,4
Schlagworte:	Schätztheorie > Börsenkurs > Volatilität > Theorie > Aktienmarkt > Schätzung > Italien > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:	28 S. : graph. Darst