Modelling long memory in stock market volatility a fractionally integrated generalised ARCH approach

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Psaradakis, Zacharias G. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sola, Martin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	London 1995
Schriftenreihe:	Discussion paper Centre for Economic Forecasting, London Business School 95,12
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