Optimal hedging in continuous time with futures and forward contracts in a stochastic interest rate environment

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Pham, Huyên (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Paris 1993
Schriftenreihe:Série des documents de travail du CREST (Centre de Recherche en Economie et Statistique) et du Département de la Recherche Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 9350
Schlagworte:
Zinsderivat > Hedging > Theorie > Amtsdruckschrift > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:32 S