Analysis of the term structure of implied volatilities

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Heynen, Ronald C. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kemna, Angelien G. (VerfasserIn), Vorst, Ton (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Rotterdam 1992
Schriftenreihe:Report Erasmus Center for Financial Research, Erasmus University 9206
Schlagworte:
Derivat > Zeitreihenanalyse > Börsenkurs > Niederlande > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:25, 4 S. : graph. Darst