Univariate GARCH-M estimates of variable risk premia for 180-day Australian bank bills

Univariate GARCH-M estimates of variable risk premia for 180-day Australian bank bills

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: MacDonald, Alexander David (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Ridley, Tim I. (VerfasserIn), Kendall, Jon David (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Hobart, Tasmania 1990
Schriftenreihe:Department of Economics discussion paper University of Tasmania 1990,02
Schlagworte:
Schätztheorie > Zinsstruktur > Derivat > Australien > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:13 S. : graph. Darst
ISBN:0859014398
0-85901-439-8