Implied variance estimates for Black-Scholes and CEV OPM review and comparison

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Handbook of investment analysis, portfolio management, and financial derivatives ; Volume 4
1. Verfasser:	Lee, Cheng F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chen, Yibing (VerfasserIn), Lee, John (VerfasserIn)
Pages:	4
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Implied variance > Black-Scholes model > MATLAB approach > Approximation approach > CEV model > Aufsatz im Buch
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISBN:	9789811263255