Estimating the probabilities of default under the assumption of unobserved heterogeneity

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Handbook of investment analysis, portfolio management, and financial derivatives ; Volume 4
1. Verfasser:	Oded, Jacob (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Venezia, Itzhak (VerfasserIn)
Pages:	4
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Bond rating > Bond rating agencies > Bond failure rates > Transition probability matrix > Probability of default > Heterogeneity > Homogeneity > Markov chains > Aufsatz im Buch
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISBN:	9789811263255