Empirical studies of structural credit risk models and the application in default prediction : review and new evidence

Empirical studies of structural credit risk models and the application in default prediction review and new evidence

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Handbook of investment analysis, portfolio management, and financial derivatives ; Volume 2
1. Verfasser: Lee, Han-Hsing (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Chen, Ren-Raw (VerfasserIn), Lee, Cheng F. (VerfasserIn)
Pages:2
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2024
Schlagworte:
Structural credit risk model > Estimation approach > Default prediction > Maximum likelihood estimation (MLE) > Aufsatz im Buch
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISBN:9789811263231