An assessment of copula functions approach in conjunction with factor model in portfolio credit risk management

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Handbook of investment analysis, portfolio management, and financial derivatives ; Volume 1
1. Verfasser:	Kao, Lie-Jane (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wu, Po-Cheng (VerfasserIn), Lee, Cheng F. (VerfasserIn)
Pages:	1
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Static factor model > Dynamic factor model > Correlated defaults > Copula function > Contagious effect > Hawkes process > Monte Carlo simulation > Aufsatz im Buch
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISBN:	9789811263224