VIX implied volatility as a time-invariant, stationary assessor of market nervousness/uncertainty

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Handbook of investment analysis, portfolio management, and financial derivatives ; Volume 1
1. Verfasser:	Ronn, Ehud I. (VerfasserIn)
Pages:	1
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2024
Schlagworte:	Informativeness of financial market > VIX as a measure of market nervousness/uncertainty > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
ISBN:	9789811263224