Frequency volatility connectedness and market integration in international real estate investment trusts

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance research letters
1. Verfasser: Liow, Kim Hiang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Song, Jeong Seop (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2022
Schlagworte:
Real estate investment trusts > Dynamic volatility connectedness: time-frequency domains > Short-run, medium-term and long-run cycles > Net total directional connectedness > Nonlinear Granger causality relationships > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1544-6123