Future portfolio returns and the VIX term structure

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk
1. Verfasser:	Aharon, David Yechiam (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Dimpfl, Thomas (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	asset pricing > implied volatility > Volatility Index (VIX) term structure > risk differential > portfolio returns > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1465-1211