Modeling multivariate operational losses via copula-based distributions with g-and-h marginals

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of operational risk
1. Verfasser: Bee, Marco (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hambuckers, Julien (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2022
Schlagworte:
loss model > dependence structure > vine copula > value-at-risk > regulatory capital > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1744-6740