Estimating value-at-risk using quantile regression and implied volatilities

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of risk model validation
1. Verfasser:	Lange, Petter Eilif de (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Risstad, Morten (VerfasserIn), Westgaard, Sjur (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2022
Schlagworte:	foreign exchange (FX) > over-the-counter foreign exchange (OTC FX) options > quantileregression (QR) > implied volatility > value-at-risk (VaR) > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1753-9579