Risk determination for digital currency portfolio optimization based on Gaussian mixture clustering and Barra multi-factor stock selection model

Risk determination for digital currency portfolio optimization based on Gaussian mixture clustering and Barra multi-factor stock selection model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International Conference on Internet Finance and Digital Economy (2. : 2022 : Online) Internet finance and digital economy
1. Verfasser: Ma, Zhipeng (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Liu, Jian (VerfasserIn), Xiong, Xiaoxiong (VerfasserIn), Fang, Mingxin (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2024
Schlagworte:
Gaussian mixture clustering > LSTM neural network > Effective frontier theory > Barra multi factor model > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
ISBN:9789811267499