A discussion on the robustness of conditional heteroskedasticity models simulation evidence and applications of the crude oil returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance research letters
1. Verfasser: Shi, Yanlin (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2022
Schlagworte:
Conditional volatility > Crude oil > GARCH > Generalized autoregressive score > Robustness > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1544-6123