Canonical portfolios optimal asset and signal combination

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of banking & finance
1. Verfasser: Firoozye, Nikan B. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Tan, Vincent (VerfasserIn), Zohren, Stefan (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Canonical correlation analysis > Dynamic portfolio selection > Mean-variance analysis > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0378-4266