Modeling the time-varying dynamic term structure of interest rates

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of banking & finance
1. Verfasser: Choi, Ahjin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kang, Kyu Ho (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Bond portfolio choice > Certainty equivalent return > Out-of-sample density forecasting > Posterior predictive likelihood > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0378-4266