Why does option-implied volatility forecast realized volatility? evidence from news events

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of banking & finance
1. Verfasser:	Chen, Sipeng (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Li, Gang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Fundamental and non-fundamental news > Implied volatility > News intensity and magnitude > Realized volatility > Scheduled and unscheduled news > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0378-4266