Rough volatility

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Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser:	Bayer, Christian (HerausgeberIn), Friz, Peter K. (HerausgeberIn), Fukasawa, Masaaki (HerausgeberIn), Gatheral, Jim (HerausgeberIn), Jacquier, Antoine (HerausgeberIn), Rosenbaum, Mathieu (HerausgeberIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Philadelphia siam, Society for Industrial and Applied Mathematics 2024
Schriftenreihe:	Financial mathematics$dFM$hSociety for Industrial and Applied Mathematics 02
Schlagworte:	Finanzmathematik > Volatilität > Gebrochene Brownsche Bewegung > Arbitrage > Computersimulation > Asymptotik > Regularitätsstruktur
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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