Rough volatility

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Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser:	Bayer, Christian (HerausgeberIn), Friz, Peter K. (HerausgeberIn), Fukasawa, Masaaki (HerausgeberIn), Gatheral, Jim (HerausgeberIn), Jacquier, Antoine (HerausgeberIn), Rosenbaum, Mathieu (HerausgeberIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Philadelphia siam, Society for Industrial and Applied Mathematics 2024
Schriftenreihe:	Financial mathematics$dFM$hSociety for Industrial and Applied Mathematics 02
Schlagworte:	Finanzmathematik > Volatilität > Gebrochene Brownsche Bewegung > Arbitrage > Computersimulation > Asymptotik > Regularitätsstruktur
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Literaturverzeichnis: Seite 245-260
Beschreibung:	xxviii, 263 Seiten Diagramme
ISBN:	9781611977776 978-1-61197-777-6