GARCH-MIDAS-GAS-copula model for CoVaR and risk spillover in stock markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Yao, Can-Zhong (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Li, Min-Jian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Copula > CoVaR > Financial risk > GARCH-MIDAS > GAS > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408