Cross-sector comovements and policy impact in the COVID-19 stock market a dynamic factor approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Global finance journal
1. Verfasser:	Yang, Joy D. Xiuyao (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Bayesian inference > Comovements > Dynamic factor model > Markov Chain Monte Carlo (MCMC) > Monetary policy > Text mining > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1044-0283