Forecasting VIX with time-varying risk aversion

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of economics & finance
1. Verfasser:	Wu, Xinyu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	He, Qizhi (VerfasserIn), Xie, Haibin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Mixed data sampling > Realized EGARCH > Realized measure > Time-varying risk aversion > VIX forecasting > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1059-0560