Portfolio optimization a multi-period model with dynamic risk preference and minimum lots of transaction

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance research letters
1. Verfasser: Liu, Yiying (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Zhou, Yongbin (VerfasserIn), Niu, Juanjuan (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2023
Schlagworte:
Dynamic trading > Genetic algorithms > Minimum transaction lots > Portfolio optimization > Risk preference > Security returns > Value at risk (VaR) > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:1544-6123