Kurtosis-based vs volatility-based asset allocation strategies do they share the same properties? : a first empirical investigation

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Braga, Maria Debora (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Nava, Consuelo Rubina (VerfasserIn), Zoia, Maria Grazia (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Asset allocation > Kurtosis > Marginal risk > Risk diversification > Risk parity > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1544-6123