The Chinese equity premium predictability evidence from a long historical data

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Ma, Feng (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Cao, Jiawei (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2023
Schlagworte:	Chinese macroeconomic variables > Dimensionality reduction methods > Equity premium predictability > Long-term return predictability > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1544-6123